Close Menu
Benzinga EspañaBenzinga España
    Lo más actual

    Bill Ackman prevé fin de la inflación y sugiere pausar aranceles a China

    10/05/2025

    Mark Zuckerberg supera a Jeff Bezos y se convierte en el segundo más rico del mundo

    10/05/2025

    Ray Dalio advierte: No confundas el éxito financiero con una vida plena

    10/05/2025
    Facebook X (Twitter)
    Noticias recientes
    • Bill Ackman prevé fin de la inflación y sugiere pausar aranceles a China
    • Mark Zuckerberg supera a Jeff Bezos y se convierte en el segundo más rico del mundo
    • Ray Dalio advierte: No confundas el éxito financiero con una vida plena
    • Bitcoin atraerá 330.000 millones con tesorerías corporativas replicando a MSTR, según Bernstein
    • Jensen Huang, CEO de NVIDIA, sube su salario un 50%, pero su fortuna depende del mercado
    • Mattel en la mira de Trump: nuevos aranceles del 60% a China amenazan la industria del juguete
    • Unicaja sorprende al mercado: giro estratégico impulsa rentabilidad y atrae a inversores internacionales
    • Acciones de Repsol se acerca a un soporte clave: ¿rebote técnico a la vista tras cinco semanas de caídas?
    Facebook X (Twitter)
    Benzinga EspañaBenzinga España
    Saturday, May 10
    • Noticias de España
      • Acciones
      • Índices
      • Bonos
      • ETFs
      • Economía
      • General
    • Noticias de EE.UU.
      • Acciones
      • Índices
      • Ganancias
      • Economía
      • Otros mercados
      • Calificaciones de analistas
      • Trading
      • Comunicados de prensa
    • Noticias Mundiales
      • Europa
      • Asia
      • Latinoamérica
    • Criptomonedas
      • Noticias
      • Altcoins
      • Bitcoin
      • Blockchain
      • Dogecoin
      • Ethereum
      • Shiba Inu
      • NFT
    • Formación
      • Invertir en criptomonedas
      • Invertir en acciones
      • Forex
    Benzinga EspañaBenzinga España
    Inicio » La esperanza matemática y su importancia en el trading

    La esperanza matemática y su importancia en el trading

    Redacción iBrokerRedacción iBroker13/05/2022 Estrategias de trading 4 min. de lectura
    La esperanza matemática y su importancia en el trading
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Una de las premisas básicas que se enseña a la hora de iniciarnos en la operativa con los mercados es, entre otras cosas, tener un plan de trading consistente y ceñirse a él de manera rigurosa. Acudimos a la Esperanza matemática para figurarnos que cantidad podemos ganar o perder según nuestra operativa, pero ¿qué es exactamente la esperanza matemática y cómo se formula? En este artículo contestaremos a estas preguntas y veremos un ejemplo práctico en el futuro del Nasdaq 100, concretamente en el futuro del Micro Nasdaq.

    La dificultad de aplicar el “plan” en nuestro trading

    Gestionar las expectativas emocionales es uno de los grandes retos para obtener beneficios a largo plazo para cualquier trader. Aunque como decimos siempre, este tipo de postulados son más fáciles en la teoría que en la práctica.

    Pero, si dejamos de lado la parte relacionada con la psicología del trading, nos limitamos a establecer un plan de trading e imaginamos que operamos habitualmente con futuros del Micro Nasdaq, nos surgirían cuestiones muy básicas. Tales como, ¿cuántas operaciones ganadoras son necesarias para que nuestro plan y sus resultados sean consistentes? ¿Qué ocurre si no gano más de un 50% de las veces? Entre otras.

    Para responder a estas preguntas, la pauta que nos puede ayudar a calcular si vale la pena seguir nuestro método de trading se denomina Esperanza Matemática. 

    ¿Qué es y cómo se calcula?

    La esperanza o expectativa matemática nos va a medir la cantidad que se espera ganar o perder de media en cada operación que realicemos. Para que su cálculo sea fiable, lo mejor es que tengamos en cuenta el mayor número posible de operaciones, es decir, una amplia muestra que sea significativa.

    La esperanza matemática se define como (Porcentaje de operaciones ganadoras * Ganancia Promedio) – (Probabilidad de operaciones perdedoras * Pérdida Promedio). 

    EM = (%Win*Win) – (%Loss * Loss)

    Es decir, cuánto ganamos de media en las operaciones ganadoras * el % de éxito de nuestro sistema (operaciones ganadoras) – la pérdida media en las operaciones perdedoras * el % de fallos del sistema (operaciones perdedoras).

    Un ejemplo en el futuro del Nasdaq

    Para que nuestro sistema en el futuro del Micro Nasdaq sea rentable, debe tener una expectativa matemática positiva. Ahora bien, una expectativa matemática positiva no nos dice nada sobre la volatilidad de los resultados ni sobre las rachas ganadoras o perdedoras de un sistema.

    Por ejemplo, si nuestra estrategia en el futuro Micro del Nasdaq, con una probabilidad de acierto del 40% de las operaciones y donde su ganancia media es de 250USD mientras que la perdida media es de (-150USD), el valor esperado se calculará mediante la siguiente fórmula:

    EM = (0,4 x 250) – (0,6 x (150)) = 10

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

    Fuente iBroker (www.ibroker.es)

    Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

    Detalle del Futuro Micro E-mini Nasdaq 100. Contrato Marzo 2022. Fuente: iBroker.es

    Obtenemos el número 10, lo que significa que nuestra expectativa matemática para cada transacción será igual a 10 dólares de beneficio medio esperado.

    Por lo tanto, y como acabamos de ver, para ganar dinero con un sistema de trading, no es necesario ganar en todas las operaciones. Lo que realmente cuenta es la combinación del número de veces que ganamos o perdemos y cuánto ganamos por operación.

    Además, si la expectativa matemática es positiva, ganaremos dinero de manera consistente, y cuanto más elevada sea la esperanza matemática de nuestro sistema, mayor éxito tendremos en nuestras operaciones.

    Los comentarios realizados en este artículo, las posibles operaciones sugeridas o planteadas y el material suministrado tienen fines meramente formativos. En ningún caso, constituyen un asesoramiento profesional, una propuesta de inversión o una recomendación operativa. iBroker Global Markets Sociedad de Valores, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias de la información difundida ni puede asegurar que la información sea exacta y/o completa.

    Los Futuros y las Opciones también son instrumentos complejos y presentan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Los Futuros y las Opciones no cuentan con la protección de saldo negativo y las pérdidas podrían exceder el saldo depositado en su cuenta.

    Cada inversor debe valorar los riesgos de los instrumentos financieros, así como sus conocimientos del funcionamiento de los mercados antes de realizar operaciones con productos complejos. El presente artículo puede considerarse pieza publicitaria de ibroker.es. Puede consultar más información sobre el producto en el KID disponible en la web ibroker.es

    Seguir leyendo

    3 acciones energéticas sobrevendidas: ¿Oportunidad para comprar barato?

    Estas acciones de servicios públicos están sobrevendidas: ¿oportunidad de compra en Sunnova y Pure Cycle?

    ¿Deberíamos preocuparnos por estas 3 acciones del sector salud? El RSI indica sobrecompra

    Acciones sobrecompradas en el sector discrecional: QuantaSing, PVH y Groupon en alerta

    Tres acciones de servicios públicos sobrecompradas: ¿Señal de alerta para los inversores?

    Cómo ganar $500 al mes con acciones de Apple tras cambio en el liderazgo

    • Popular
    • Reciente

    MicroStrategy (MSTR) podría pausar compras de Bitcoin: ¿Qué significa para inversores?

    20/12/2024

    Dogecoin se desploma un 21%: ¿Retroceso normal o problemas en el mercado?

    20/12/2024

    Shiba Inu y Chainlink se unen: Cómo esta asociación podría transformar Shibarium y su ecosistema

    20/12/2024

    Bill Ackman prevé fin de la inflación y sugiere pausar aranceles a China

    10/05/2025

    Mark Zuckerberg supera a Jeff Bezos y se convierte en el segundo más rico del mundo

    10/05/2025

    Ray Dalio advierte: No confundas el éxito financiero con una vida plena

    10/05/2025

    Noticias recientes

    • Bill Ackman prevé fin de la inflación y sugiere pausar aranceles a China
    • Mark Zuckerberg supera a Jeff Bezos y se convierte en el segundo más rico del mundo
    • Ray Dalio advierte: No confundas el éxito financiero con una vida plena
    • Bitcoin atraerá 330.000 millones con tesorerías corporativas replicando a MSTR, según Bernstein
    • Jensen Huang, CEO de NVIDIA, sube su salario un 50%, pero su fortuna depende del mercado
    Facebook X (Twitter)

    Noticias

    • Noticias
    • Trading
    • Acciones de EE.UU.
    • Criptomonedas
    • Shiba Inu

    SOCIO/CONTRIBUIDOR

    • Licensing and Syndication
    • Sponsored Content
    • Posting an ad
    • Request a Media Kit
    • Contacto

    BENZINGA GLOBAL

    • Benzinga Estados Unidos
    • Benzinga Corea
    • Benzinga Japón
    • Benzinga Italia
    • Benzinga España
    • Benzinga India
    © 2025 Benzinga | Todos los derechos reservados
    • Politica de privacidad
    • Terms of Use
    • Accessibility

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.