Los 23 bancos examinados en la prueba de estrés anual de la Reserva Federal han pasado. El banco central dice que el resultado de la prueba de estrés del miércoles reafirma la estabilidad del sistema bancario de EE.UU. en medio de preocupaciones económicas en curso.
“Los resultados de hoy confirman que el sistema bancario sigue siendo fuerte y resistente”, dijo el Vicepresidente de Supervisión Michael Barr.
Barr enfatizó, sin embargo, que la prueba de estrés es solo un método para medir la fortaleza de los bancos y que la vigilancia en cuanto a posibles riesgos económicos y de mercado debe persistir.
La prueba de estrés, que emplea un escenario hipotético de recesión y choque financiero, es un mecanismo implementado por la Fed para asegurarse de que los principales bancos son capaces de apoyar la economía durante las crisis económicas.
A pesar de una pérdida proyectada de 541.000 millones de dólares, todos los bancos evaluados se mantuvieron por encima de sus requisitos mínimos de capital, con una disminución esperada del ratio de capital común basado en riesgo del 2,3% hasta un mínimo del 10,1%.
Los escenarios de la prueba de estrés
La prueba de este año involucró una grave recesión global con una disminución del 40% en los precios de bienes raíces comerciales, un aumento significativo en las vacantes de oficinas y una caída del 38% en los precios de las casas. También se proyectó que la tasa de desempleo aumentaría en un 6,4%, alcanzando el 10%.
Las suposiciones apuntaron a la posibilidad de pérdidas significativas en el sector de bienes raíces comerciales, lo que contribuiría a tasas de pérdida proyectadas en propiedades de oficinas que son aproximadamente tres veces mayores que durante la crisis financiera de 2008. Sin embargo, la prueba de estrés muestra que los bancos seguirían prestando en medio de la hipotética crisis.
Las pérdidas totales proyectadas de 541.000 millones de dólares incluyen más de 100.000 millones de dólares en pérdidas de bienes raíces comerciales y residenciales y 120.000 millones de dólares en pérdidas de tarjetas de crédito, más altas que las pérdidas proyectadas en la prueba del año pasado.
Cambios en la prueba
Los escenarios de la prueba de estrés se actualizan cada año. La prueba del 2023 fue desarrollada antes de la crisis bancaria de este año, según Reuters, que vio a Silicon Valley Bank y otros dos prestamistas fallar debido a grandes pérdidas no realizadas en sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. debido a los aumentos de las tasas de interés de la Fed.
A pesar de las críticas por la falta de un entorno de tasas de interés crecientes en la prueba de estrés, la prueba del 2023 se considera más difícil que en años anteriores debido a una línea de base económica más saludable.
Los bancos que participaron en la prueba este año incluyeron algunos de los prestamistas más grandes del país como JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Bank of America Corp (NYSE:BAC), Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), y Citigroup Inc (NYSE:C), entre otros.
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