Un nuevo conjunto de datos muestra el interés de los inversores por los valores individuales de renta fija tanto en los fondos de inversión como en los ETFs
BOSTON, 22 de febrero de 2022 /PRNewswire/ — EPFR, una filial de Informa Financial Intelligence y líder mundial del sector en el suministro de datos sobre flujos y asignación de fondos a instituciones financieras, lanza el conjunto de datos EPFR Fixed Income Flows and Holdings, que proporciona datos exclusivos de valores mensuales a nivel de fondos. El nuevo conjunto de datos ayuda a los clientes a reforzar su comprensión de la propiedad y la demanda de más de 50.000 valores de renta fija.
El conjunto de datos EPFR Fixed Income Flows and Holdings proporciona información sobre la propiedad de los bonos en múltiples grupos de fondos y ofrece a los clientes una amplia gama de herramientas para filtrar los datos. Entre ellas se encuentran el enfoque geográfico del fondo, el enfoque sectorial, la moneda de negociación y la fecha de vencimiento. Los clientes también pueden realizar análisis comparativos utilizando filtros activos frente a pasivos, institucionales frente a minoristas y extranjeros frente a nacionales. El conjunto de datos ofrece actualmente un historial que se remonta a 2018, lo que abre la puerta al análisis cuantitativo y a la elaboración de modelos.
“Estamos encantados de lanzar esta nueva oferta de datos de EPFR, para proporcionar a los clientes la capacidad de ver los valores individuales que están en manos de los fondos, ya que se compran y venden y se enrolan en varias asignaciones, y obtener acceso a las actualizaciones de datos sobre una base mensual, en lugar de trimestral”, dijo Mike Digris, Jefe de Datos de EPFR. “El acceso a esta información y a los metadatos de valores asociados allana el camino para tomar mejores decisiones de inversión.”
Clientes como Debt Capital Markets (DCM) pueden utilizar estos datos para proporcionar a los emisores corporativos una imagen clara de quién tiene su deuda, qué gestores están aumentando sus posiciones y qué fondos están atrayendo entradas. Las mesas de DCM pueden incorporar los datos a los libros de presentación para distinguirse de sus competidores cuando compiten por el negocio de esos emisores.
“Sabemos que los equipos de DCM trabajan en entornos muy rápidos y necesitan datos muy actualizados sobre los mercados de renta fija”, dijo Cameron Brandt, Director de Investigación de EPFR. “Con el conjunto de datos Fixed Income Flows and Holdings, tienen una visión mucho más detallada de los mercados. Pueden afinar su ventaja competitiva con una visión fresca e individual a nivel de valores sobre el impacto de las principales fuerzas del mercado.”
El conjunto de datos Fixed Income Flows and Holdings utiliza un subconjunto de los 142.500 fondos domiciliados en todo el mundo, de los que el EPFR realiza un seguimiento diario, semanal y mensual. Al combinar los flujos, las asignaciones y la información sobre las tenencias comunicada por más de 2.000 fondos, el nuevo conjunto de datos ofrece a los clientes una ventana al apetito de los fondos de inversión y los ETF por los bonos corporativos individuales, soberanos y de otros tipos. Con datos históricos que se remontan a octubre de 2018, los analistas cuantitativos pueden ejecutar análisis de regresión y pruebas retrospectivas para crear señales invertibles basadas en cómo se negocian los bonos individuales y los grupos.
“Nuestra combinación de flujos y datos a nivel de cartera no está disponible en ningún otro lugar del mercado”, dijo Digris. “Los analistas cuantitativos tienen ahora la capacidad de realizar análisis utilizando estos pequeños bloques de construcción para crear lo que imaginen”.
Las conclusiones del equipo de investigación de EPFR determinaron que los datos tienen capacidad de predicción. “Entre los bonos rastreados en el nuevo conjunto de datos, varios son emitidos por el promotor inmobiliario chino Evergrande”, señaló Brandt. “Aplicando un factor inteligente de EPFR -en este caso, un simple factor, ‘Recuento de fondos’– mostró que los fondos que poseían esta deuda comenzaron a deshacerse de ella antes de que los problemas de Evergrande afectaran a su valoración en el mercado.”
Acerca de EPFR:
EPFR, una filial de Informa plc (LSE: INF), proporciona datos sobre flujos de fondos y asignación de activos a instituciones financieras de todo el mundo. Con un seguimiento de más de 142.000 fondos tradicionales y alternativos domiciliados en todo el mundo, con más de 52,5 billones de dólares en activos totales, ofrecemos una imagen completa de los flujos de los inversores institucionales y minoristas y de las asignaciones de los gestores de fondos que impulsan los mercados mundiales. Nuestros servicios de datos sobre los movimientos del mercado incluyen flujos diarios, semanales y mensuales de fondos de renta variable y renta fija y asignaciones mensuales de fondos por país, sector e industria. Para más información, visite https://financialintelligence.informa.com/epfr.
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